|
|
| Процентный риск |
|
Страница 56 из 65 Дюрация активов - 0,702 (2,64) + 0,195 (5,89) = 3,00 (года). Дюрация пассивов - 0,24 (1) + 0,388 (3,48) + 0,267 (5) = = 3,27 (года). Изменение в рыночной стоимости: ■ активов — 27,00; ■ пассивов — 27,00; ■ капитала — 0,00. DGAP = 3,00 - 0,92 х 3,27 = 0. Произведенные расчеты показывают, что капитал кредитной организации был захеджирован. Необходимо отметить, что бескупонная облигация имеет дюра-цию, равную сроку до погашения. Для всякой купонной облигации дюрация будет всегда меньше, чем период времени до срока погашения. |
